볼륨 프로파일 분석을 트레이딩에 적용하기

목차

지난 번 볼륨 프로파일을 무료로 확인할 수 있는 사이트인 고차트를 소개시켜 드렸습니다. 이어서 볼륨 프로파일의 의미는 무엇이며 어떻게 트레이딩에 적용할 수 있는지 알아보겠습니다.

볼륨 프로파일이란?

볼륨 프로파일은 가격대에 체결된 거래량을 히스토그램으로 보여주는 지표입니다. 우리가 흔히 매물대라고 하는 것이 이러한 가격대의 거래량을 이야기 합니다.

아래 그림은 2023년 6월 초~9월 19일 기준 BTCUSD 차트입니다. 빨간 타원이 매물대, 초록 부분이 매물이 없는 밸리 부분입니다.

26,000 달러 부근에서 가장 거래량이 많음을 확인할 수 있습니다. 

볼륨 프로파일 시간 범위

앞에서 확인한 차트에서 26,000 달러 부근의 거래량이 가장 많았음을 확인했습니다. 그러나 아래와 같이 23년 1월 부터 23년 9월까지 길게 확인하면 다른 매물대와 26,000 달러 매물대가 큰 차이가 없음을 알 수 있습니다.

자신이 거래하려는 스타일에 맞게 기간을 설정해야 정확한 분석이 가능합니다. 예를들어 어떤 파동의 되돌림 (하락추세라면 단기 상승, 상승 추세라면 단기 하락) 지점을 확인하고 싶다면, 그 추세의 시작과 끝 부분만 볼륨 프로파일에 포함시켜서 분석합니다.

볼륨 프로파일로 매물대 보는 법 연습하기

기본 볼륨 (거래량) 차트로는 누적된 거래량을 알기 어렵기 때문에 가격에 따른 매물대를 쉽게 확인할 수 있습니다. 그러나 차트에 익숙한 고수들은 기본 볼륨과 파형을 바탕으로 대략적인 매물대를 파악할 수 있다고 합니다.

저는 볼륨 프로파일을 끈 상태로 매물대를 유추해 본 뒤, 다시 볼륨 프로파일을 켜서 제가 생각한 매물대가 맞는지 확인해 보는 연습을 하고 있습니다.

볼륨 프로파일의 트레이딩 적용

볼륨 프로파일은 매물대라고 말씀 드린 만큼 매물대가 갖는 특성을 적용하실 수 있습니다. 매물대의 특징은 매물대 부근에서 거래 (전투)가 다시 일어날 확률이 높다는 것입니다. 심리적으로 자신이 매수한 구간에 도달하면 물타기를 하거나 정리를 하는 경우가 많아지므로 저항이나 지지선이 되기 때문입니다.

저는 볼륨 프로파일을 볼 때 점섬(지평선)을 기준으로 하얀 산이 있다고 생각합니다. 매물이 가장 많은 부분은 계곡, 가장 적은 부분이 하얀 산의 정상이 되는 것이죠.

현재 보라색 부분에 공이 있다면 약간의 힘만 주어도 26000달러까지는 쉽게 떨어지고, 여차하면 25500달러까지는 갈 것 같습니다.

반면에 28000달러까지 올라가는 것은 상당히 많은 힘을 주어야할 듯 합니다. 누군가 힘을 많이 주고 밀고 밀어서 28000을 지나면 다시 29500 부근까지는 쉽게 굴러 떨어지겠죠.

따라서 매물대가 약한 부분을 지나면 추세가 전환될 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 또한 어디까지 움직일지 예측도 가능하죠.

그러나 모든 차트 분석이 그렇듯 무조건 계곡에서는 한번 멈춘다거나 피크를 지나면 다음 계곡까지 무조건 진행한다는 절대 법칙은 아닙니다. 다만 어느 쪽에 힘을 줄 때 더 수월하게 갈 수 있는지 다양한 지표와 함께 추정해 볼 수 있겠습니다.

볼륨 프로파일로 진입 시점 잡기

볼륨 프로파일에서 공이 떨어지는 모습을 머리 속으로 그려보면 어디에서 진입하고 정리해야할지 쉽게 판단하실 수 있을 것입니다. 

예를 들어 25000까지 떨어지는 경우 롱을 진입해 볼 수 있고, 24700달러를 돌파하면 순식간에 다음 계곡인 23000달러까지 떨어질 수 있음을 알 수 있습니다. 따라서 24500~24800 사이에서 손절을 걸 것입니다.

저는 볼륨 프로파일을 보기 시작하면서 어설프게 24000에서 반등할 것이라고 생각하고 물타기를 하지 않게 되었습니다. 또한 어지간하면 피크를 지나면 절반이라도 손절하는 습관을 만들 수 있었습니다. 아무래도 시각적으로 보여지는 것이 더 심리적으로 위협을 느끼게 해주었기 때문인 듯합니다.